vrijdag 7 juni 2013

De zwarte zwaan en wat we niet kunnen weten

Om het gemiddelde gewicht te kunnen bepalen van de bevolking kunnen we met onze steekproef van duizend personen een redelijk betrouwbare schatting krijgen. Maar, zoals een trouwe lezer van dit blog al vermoedde, dit geldt niet als we een schatting willen maken van economische grootheden. Stel bijvoorbeeld dat we met die steekproef ook het gemiddelde financiële vermogen willen bepalen. Zeg dat uit onze steekproef blijkt dat het gemiddeld vermogen 100.000 euro bedraagt. Dat zou erg veel zijn, want kinderen hebben over het algemeen geen vermogen. Om na te gaan of onze berekening van het gemiddelde vermogen bestand is tegen extreme waarden gaan we op zoek naar de rijkste man/vrouw op aarde. Er blijken twee superrijke mannen te zijn, namelijk de Mexicaan Carlos Slim Helú en natuurlijk Bill Gates, allebei hebben ze een vermogen van zo’n 45 miljard euro. We zien een van de twee echter over het hoofd en nemen de ander op in onze steekproef van duizend personen. Als we nu opnieuw het gemiddelde vermogen gaan uitrekenen met onze superrijke erbij, dan blijkt het gemiddelde vermogen gestegen te zijn van 100.000 euro naar meer dan 40 miljoen euro! Het gemiddelde vermogen wordt opeens meer dan 40 maal zo groot door de toevoeging van één enkele waarneming. Steekproeven geven bij dit soort verschijnselen dus geen betrouwbare informatie over het gemiddelde. Het resultaat kan gedomineerd worden door het al dan niet ontbreken van een extreme waarde. Bij wat voor soort verschijnselen doet zich dit voor? Bij bijna alle economische verschijnselen, zoals Taleb beweert. Als Taleb gelijk heeft, dan is een groot deel van de economisch empirische kennis gebouwd op drijfzand.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen